■この記事でわかること
・株価が読めないという前提の重要性
・期待値という考え方の本質
・勝ち続けるための判断基準
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■結論
👉株価は当てにいくものではない
👉期待値で組み立てることで、勝ちは積み上がる
期待値で考える投資判断の基本
株価は予測できない
株価の未来は誰にも分かりません。
決算、材料、地合い、海外市場。
すべてが絡み合って動きます。
私は未来を当てにいくつもりはありません。
ただし、
何の根拠もない神頼みはしません。
私はAIで過去三年の値動きだけを分析している
私が使っているのは、
ChatGPTとPythonを使った統計シミュレーションです。
使うデータは、
・直近三年の日足終値
・対数リターン
・ボラティリティ
ファンダメンタルズは入れません。
テクニカル指標も入れません。
純粋に「値動きの特性」だけを使います。
過去三年の対数リターンとボラティリティを使い、
統計的シミュレーションで「◯日以内に◯円へ到達する確率」を算出しています。
そして、
6か月以内（信用取引の期限内）で、
どの価格帯まで到達しうるかを算出します。
私は90営業日以内を一つの基準にしています。
株価三段階 × 到達確率三段階
私はターゲット価格を三段階設定します。
例えば（あくまで参考例です）：
現在価格 2,000円
・第一目標：2,200円（到達確率◯％）
・第二目標：2,350円（到達確率◯％）
・第三目標：2,500円（到達確率◯％）
この確率は固定ではありません。
銘柄ごとに変わります。
重要なのは、
どこまで上がるかではなく、
どこまでなら統計的に待てるか
です。
私は天井を狙っていない
完璧な天井は最初から狙いません。
「頭と尻尾はくれてやれ」
その通りだと思っています。統計上、最後の数％を取りにいくと成功確率は急激に下がります。
しかし私の問題はそこではありませんでした。
むしろ利確が早すぎたことが問題でした。
もっと伸びたのに。
もう少し待てたのに。
儲けを逃したくない・・・その一心で、焦って利益確定していたのです。
三段階ターゲットは“待つ力”をくれた
三段階の価格と確率を事前に設計するようになってから、
私は待てるようになりました。
途中で下げても、
「まだ第二目標の確率帯にいる」
と判断できる。
感情ではなく、
確率で考える。
これは私にとって大きな進歩でした。
利確出口は逆指値＋成行のワンセット
利確は機械的に行います。
私は、
逆指値＋成行をワンセット
で注文を出します。
価格帯に入ったら自動的に執行。
一切迷いません。
余計な感情を入れないための仕組みです。
期待値は“信仰”ではない
誤解しないでいただきたいのは、
私はこの期待値を盲信しているわけではありません。
統計の前提が崩れた・・・と感じたら、即撤退します。
期待値は、
自分の目論見を都合よく正当化するための道具ではなく、
利確・撤退を合理的に見定めるための道具です。
神頼みと何が違うのか
神頼みは思考停止状態です。
「絶対に戻るはずだ」という根拠のない自信。
期待値は冷静な客観思考です。
「過去三年の変動特性が続けば、この確率でここまで届く」
未来は誰にも見通すことはできません。
しかし、
確率で考えることはできる。
私はAIを信仰しているわけではありません。
自分の感情を制御するために有効活用しているのです。
👉前提となる考え方はこちら
▶「スイング投資で安定して稼ぐ方法｜ボラティリティとボックス相場が勝ちやすい理由」 | 峠の与作｜資産を積み上げる再登山記
👉三本柱の全体像はこちら
▶投資の現在形はシンプルだった｜三本柱で迷いが消えた理由 | 峠の与作｜資産を積み上げる再登山記
👉まとめ
株価は、読めない。
だが、
判断はできる。
感情ではなく、
確率で考える。
それが、
私の投資の土台だ。
👉次回予告
期待値だけでは、
戦い続けることはできなかった。
だから私は、
もう一度「三本柱」に戻った。
次回は、
なぜ私が
その形に戻ってきたのかを書きます。
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